期貨反向跟單技巧有哪些
期貨反向跟單技巧有哪些
目前的期貨反向跟單興起，反向跟單軟件炙手可熱。由于期貨交易機(jī)制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單，下面由小編為你分享期貨反向跟單技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
期貨反向跟單技巧以及注意事項(xiàng)
一、精選樣本賬戶。由于期貨交易機(jī)制所決定，并不是所有樣本賬戶都適用于反向跟單?；c(diǎn)是我們反向跟單中最頭痛的一個(gè)事項(xiàng)。占到我們整個(gè)交易成本的百分之30甚至更多。因此，想要取得好的跟單效果，就一定要精選樣本賬戶。如何判斷樣本賬戶的好壞呢?一般說來，虧損金額越大，交易頻率越低的樣本賬戶即為優(yōu)質(zhì)賬戶。因此，樣本賬戶的好壞，可用“虧損系數(shù)”來評(píng)判。
虧損系數(shù)=樣本賬戶虧損金額/基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)。
舉例說明：如果某樣本賬戶現(xiàn)階段虧損金額為10萬元，基礎(chǔ)手續(xù)費(fèi)為2000元。那么該樣本賬戶的虧損系數(shù)為50。虧損系數(shù)越高，表明該樣本賬戶越優(yōu)質(zhì)。倘若一個(gè)樣本賬戶虧損金額很大，但交易頻率也很頻繁。那么這樣的賬戶不一定是優(yōu)質(zhì)的樣本賬戶。因?yàn)槲覀兊母鷨我灿谐杀?。跟單成本?塊組成：手續(xù)費(fèi)+滑點(diǎn)。以國內(nèi)商品期貨為例，一個(gè)滑點(diǎn)相當(dāng)于1.5-6倍的交易所手續(xù)費(fèi)。以鎳ni舉例，鎳ni的最小跳動(dòng)點(diǎn)為10元，手續(xù)費(fèi)為8元/手。假設(shè)跟單滑點(diǎn)為1個(gè)點(diǎn)。即開倉1個(gè)點(diǎn)，平倉1個(gè)點(diǎn)。那么我們的跟單總成本為：10元/手(開倉滑點(diǎn))+8元/手(開倉手續(xù)費(fèi))+10元/手(平倉滑點(diǎn))+8元/手(平倉手續(xù)費(fèi))=36元/手。若想實(shí)現(xiàn)盈利，那么樣本賬戶的單筆虧損金額必須大于36元。若以虧損系數(shù)換算，則虧損系數(shù)要大于36/16=2.25。相對(duì)來說，恒指、德指、鎳、黃金、白銀、豆粕、白糖等的滑點(diǎn)成本比較少，綜合虧損系數(shù)達(dá)到6以上即可實(shí)現(xiàn)盈利。而鐵礦、焦炭、焦煤等品種滑點(diǎn)成本較高，綜合虧損系數(shù)得達(dá)到12以上方可實(shí)現(xiàn)盈利。
二、優(yōu)良的硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)端口。由于期貨的交易機(jī)制是以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的順序來進(jìn)行單量的匹配。因此下單的速度越快，那么對(duì)于整體交易滑點(diǎn)的下降就越有利。如若每次下單都能快哪怕1毫秒，那么長期累積下來，能節(jié)約一筆客觀的滑點(diǎn)成本。不要小看這區(qū)區(qū)的數(shù)毫秒，一年下來跟單賬戶能否實(shí)現(xiàn)盈利，很有可能就取決在這毫厘之間。
在跟單的過程中，務(wù)必要確保跟單軟件的穩(wěn)定運(yùn)行。不能出現(xiàn)卡機(jī)，死機(jī)，或者交易斷線的情況。若在跟單的時(shí)候出現(xiàn)交易斷線、卡機(jī)死機(jī)，那么就會(huì)給跟單賬戶造成極大的風(fēng)險(xiǎn)。如客戶單子平倉了，我們的賬戶由于交易斷線沒有及時(shí)平倉。那么我們的賬戶就暴露在風(fēng)險(xiǎn)之中。
因此反向跟單對(duì)硬件設(shè)備，尤其是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求極高。常規(guī)的電腦硬件及網(wǎng)絡(luò)滿足不了反向跟單的要求。因此建議做反向跟單的朋友，盡量選擇以云平臺(tái)服務(wù)器來進(jìn)行相應(yīng)的反向跟單操作。如果國內(nèi)商品跟單做的比較多，那么在服務(wù)器地址的選擇上盡量以上海服務(wù)器機(jī)房。若恒生指數(shù)跟單做得多，那么服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)則選擇香港機(jī)房。
三、跟單軟件參數(shù)設(shè)置。一般而言，對(duì)于自身交易經(jīng)驗(yàn)不是太豐富的反向跟單朋友，我們建議報(bào)單延時(shí)參數(shù)選擇：0秒，撤單時(shí)間選擇：2秒，跟單滑點(diǎn)選擇0跳，追單滑點(diǎn)選擇5跳。這樣的參數(shù)設(shè)置能應(yīng)對(duì)絕大多數(shù)的行情。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，運(yùn)用上述參數(shù)進(jìn)行反向跟單。約有40%的交易能實(shí)現(xiàn)0滑點(diǎn)，40%的交易產(chǎn)生1個(gè)滑點(diǎn)，10%的交易產(chǎn)生2個(gè)滑點(diǎn)，10%的交易產(chǎn)生3-5個(gè)滑點(diǎn)?？傮w來說，綜合滑點(diǎn)率在1-1.5點(diǎn)左右。
做期貨必須懂得抓大趨勢(shì)交易!
趨勢(shì)交易是期貨交易成功的必要條件
期貨市場(chǎng)的雙向交易給投資者以極大的自由，因而有些人希望通過精確的分析來抓住正反兩方面的行情。然而，實(shí)際上我們所看到的情形是這樣的：當(dāng)他試圖拉直波動(dòng)的曲線時(shí)，市場(chǎng)反將其資金鏈無情地剪斷，資金的線條越來越短。造成這種現(xiàn)象的深層次原因是：人的能力是有限的，而市場(chǎng)是強(qiáng)大的，在某種意義上是無法測(cè)度的。為了回避風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)難，我們?cè)诓僮魃弦欢ㄒ裱撤N安全原則，這就是：順勢(shì)而為。
一、何謂趨勢(shì)
在期貨或者股票市場(chǎng)，人們都知道要“順勢(shì)而為”，都知道“逆勢(shì)而為”很危險(xiǎn)，可是在具體操作時(shí)卻往往不知道怎樣做才是順勢(shì)而為，或者說，在具體交易的時(shí)候，很難有良好的準(zhǔn)則告訴我們做多是順勢(shì)還是做空是順勢(shì)。下面我們通過量化指標(biāo)來對(duì)趨勢(shì)進(jìn)行一下研究。
根據(jù)價(jià)格上漲或者下跌的幅度對(duì)趨勢(shì)進(jìn)行定義：如果價(jià)格反方向發(fā)生了25%的改變，我們認(rèn)為大趨勢(shì)發(fā)生了改變;如果價(jià)格反方向發(fā)生了5%的改變，我們認(rèn)為小趨勢(shì)發(fā)生了改變。
二、趨勢(shì)交易的優(yōu)勢(shì)
順勢(shì)交易有其數(shù)學(xué)概率的支持。經(jīng)過研究與實(shí)踐可以得出這樣的結(jié)論：
(1)波段式順勢(shì)操作的盈面大于75%;(2)以戰(zhàn)略投資的角度介入市場(chǎng)，其盈面可達(dá)95%;(3)單從技術(shù)分析的角度，抓頂?shù)椎母怕市∮?%。
在思想與行為上，戰(zhàn)略投資者一定要順大趨勢(shì)，因?yàn)槟鎰?shì)操作必定是短視與投機(jī)的表現(xiàn)。時(shí)間對(duì)于逆勢(shì)交易者而言意味著消亡和毀滅，其小概率本質(zhì)決定著這種投資失敗的必然性，而與個(gè)人的智慧高低無關(guān)。古人云：大勢(shì)所趨，非人力所能及也。由此，投資者一定要摒棄逆勢(shì)而動(dòng)的任何想法與行為。又如孟子說：“雖有智慧，不如乘勢(shì)”。成為贏家的必要條件是：做一個(gè)順勢(shì)交易者，做一個(gè)戰(zhàn)略投資者?？傊谪洸僮鞯谝徊揭彩瞧谪浲稒C(jī)的總體方針是：宏觀順勢(shì)、微觀逆勢(shì)。所謂微觀逆勢(shì)的含義是，當(dāng)我決定入場(chǎng)時(shí)，我不追，而是耐心等待機(jī)會(huì)的出現(xiàn)。
盡管投資者都聲稱自己能夠依據(jù)日線的均線系統(tǒng)判斷趨勢(shì)，但很多投資者在交易過程中卻總是認(rèn)為自己能夠預(yù)測(cè)市場(chǎng)，判斷頂?shù)?，往往提前入市，其失敗的結(jié)局是可想而知的。即使你遵循了均線交易系統(tǒng)所謂短期均線上穿長期均線發(fā)出買入信號(hào)的交易規(guī)則，你會(huì)發(fā)現(xiàn)你失敗的概率也是很大，原因是均線系統(tǒng)在發(fā)出正確的信號(hào)前，往往會(huì)有多次的假信號(hào)的出現(xiàn)，雖然價(jià)格波動(dòng)的范圍只是在你入市點(diǎn)上下不大的幅度內(nèi)，但連續(xù)幾次的止損不僅侵蝕掉你不少的本金，更重要的是，它打擊了你的意志和決心。當(dāng)真正的信號(hào)出現(xiàn)時(shí)，你卻畏怯了，結(jié)果與機(jī)會(huì)擦肩而過，失去了一次盈利彌補(bǔ)多次止損成本的機(jī)會(huì)。
順勢(shì)交易并非能夠保證投資者的入市沒有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樾星橛肋h(yuǎn)處在不斷的波動(dòng)之中，為了保證趨勢(shì)交易的成功，投資者要對(duì)不同級(jí)別行情的調(diào)整或回抽幅度有定量的了解。例如，了解日線圖形成趨勢(shì)后的逆勢(shì)調(diào)整時(shí)間和調(diào)整空間，與30分鐘圖上趨勢(shì)形成后的調(diào)整時(shí)間和調(diào)整空間的量級(jí)區(qū)別。在實(shí)際的交易中，有些投資者依據(jù)10分鐘K線圖發(fā)出的信號(hào)卻想去博取日線圖趨勢(shì)給出的獲利空間。按照這種策略操作，即使你依據(jù)10分鐘K線圖發(fā)出的信號(hào)準(zhǔn)確地?fù)渥降阶罴训娜胧悬c(diǎn)，也將在上一級(jí)別的趨勢(shì)作用下喪失所獲得的利潤并危及到本金的安全。因此，在操作上，建議投資者根據(jù)不同級(jí)別圖表上發(fā)出的信號(hào)，按照該級(jí)別波動(dòng)幅度設(shè)定止盈位，到了該級(jí)別圖表的止盈位，建議先平倉觀望。如果發(fā)現(xiàn)是更大級(jí)別的行情，你再次介入跟進(jìn)的時(shí)間并不晚。
三、趨勢(shì)交易系統(tǒng)應(yīng)具備的心態(tài)
有個(gè)很簡單的心理學(xué)的常識(shí)，就是過于認(rèn)真和執(zhí)著造成的壓力，如果你對(duì)某件事情特別在意和認(rèn)真，那么無形之中也就是給自己增加了很大的壓力，這在交易中是一種致命的心理狀態(tài)，你持有倉位，抱著必須要賺錢的心態(tài)，那么價(jià)格出現(xiàn)微許的回檔給你造成虧損，就會(huì)使你的心理壓力達(dá)到極點(diǎn)，這時(shí)候你或者承受不了巨大的心理壓力而毫無道理的止損平倉出場(chǎng)，或者在價(jià)格回升到你的保本點(diǎn)時(shí)以一種慶幸的心態(tài)急忙獲利。這樣的結(jié)果造成的后果就是無法拿住倉位，那就無法獲得大的利潤，進(jìn)而無法彌補(bǔ)必須的假信號(hào)帶來的虧損。也就是說心理壓力過大，就無法忍受價(jià)格的隨機(jī)波動(dòng)。不能忍受波動(dòng)，就沒法看清趨勢(shì)，就會(huì)被洗出趨勢(shì)中。那就無法從事趨勢(shì)交易。
“我們不是趨勢(shì)的決定者，我們是趨勢(shì)的跟隨者”，諸如此類的語言我們經(jīng)?？梢栽谄谪浭袌?chǎng)中聽到。這些理念都清楚地表達(dá)出趨勢(shì)在期貨交易中的重要性，可以說在期貨交易中，把握了趨勢(shì)就獲得了成功的基礎(chǔ)。在了解了這些之后，一些人開始謹(jǐn)慎地判斷、追隨趨勢(shì)，并希望自己獲得成功。結(jié)果很明了，還是有很多人被市場(chǎng)無情地淘汰。于是，一些人開始懷疑，懷疑自己的判斷力、懷疑自己的決斷力，甚至懷疑跟隨趨勢(shì)的正確性。
跟隨趨勢(shì)是正確的，但因?yàn)槭袌?chǎng)是多變的，交易的方式是靈活的，在跟隨趨勢(shì)的同時(shí)，一些細(xì)節(jié)因素也決定著投資者在市場(chǎng)中是否會(huì)有所收獲。
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