存款保險制度論文
存款保險制度論文
存款保險制度是維護金融體系安全的重要機制,目前世界上很多國家都己采用存款保險制度以避免存款者擠提風潮帶來的危害。下面是學習啦小編為大家整理的存款保險制度論文，供大家參考。
存款保險制度論文范文一：存款保險制度對金融機構(gòu)經(jīng)營行為的影響
摘要：在本文中，主要針對我國銀行存款保險制度對其金融結(jié)構(gòu)經(jīng)營行為影響進行全面的分析研究，并且在此基礎(chǔ)上提出下文中內(nèi)容，希望能夠在一定程度上給予同行業(yè)人員提供參考。
關(guān)鍵詞：存款保險;金融機構(gòu);經(jīng)營行為;影響;分析
引言：
當今在隨著存款保險的制度推出，使其很好的改變金融機構(gòu)中的經(jīng)驗環(huán)境，與此同時也有效的改變存款人的心里預期，更好的促進一些中小型銀行的發(fā)展。與此同時，針對存款保險制度的建立，對銀行經(jīng)營效率進行全面的提高，然而保費的支出也將不會對銀行的成本帶來壓力，但是個別金融機構(gòu)將會由于經(jīng)營失敗而進一步退出市場。
1.案例分析
對我國和美國為例，美國存款屬于一項有本金風險的“風險資產(chǎn)”，這在一定程度上和我國的存款人傳統(tǒng)理解的存款五本金風險，完全不相同。由于存在著不同，進一步?jīng)Q定了危機狀態(tài)下銀行是存款流出，我國在危機狀態(tài)或資產(chǎn)價格向下時，銀行體系是出現(xiàn)存款回流，這也是中國和歐美在金融體系上的最大不同。在風險面前，中國市場的所有資金，無論多大規(guī)模，都可以回到銀行的懷抱，本金無風險;而在美國或者歐、日等市場，在真正的風險面前，銀行體系不能為資金提供本金安全，資金只能奔向國債市場。而我國必須要走這條路就是推出存款保險制度，只有這樣才能夠在一定程度上對金融機構(gòu)經(jīng)營行為產(chǎn)生重要影響。
2.關(guān)于存款保險制度的特征
針對存款保險制度來說，主要是在國際上通行的存款人保護的支柱，與此同時也是金融安全網(wǎng)的三大支柱所在?，F(xiàn)階段在世界上大概已經(jīng)是有一百一十三個國家和地區(qū)中建立起存款保險制度。
2.1關(guān)于實行有限賠付的分析
現(xiàn)階段在平穩(wěn)的經(jīng)濟環(huán)境之下，全額的保障并不是保護存款人的一種有效方式，由于這將會增加道德風險的理由。反而言之，有效的賠付能夠為債權(quán)人以及大額存款人員提供監(jiān)督銀行經(jīng)營活動的激勵，針對債權(quán)人來說，主要是和大額存款人員通過采用“用腳投票”的方式能夠限制銀行以及其經(jīng)營人員的高風險行為。根據(jù)國際方面的經(jīng)驗來分析，賠付限額通常情況下是人均GDP的二倍到五倍之間，或者是覆蓋了百分之九十之上的存款人，同時一些類型的存款也并不受到保護，比如非法存款等。
2.2關(guān)于風險差別費率的分析
在國際方面，保險費率制度主要是可以分為兩種：第一是費率;第二是基于風險。針對單一的費率來說，主要是采取統(tǒng)一的取率水平，然而風險差別費率主要是根據(jù)投保結(jié)構(gòu)的風險情況下所征收的而不同保費。針對其單一費率較為容易使風險機構(gòu)成為高風險結(jié)構(gòu)買單，進而使其存在著交叉補貼的情況。因此現(xiàn)階段已經(jīng)是越來越多的國家以及銀行引入了風險差別費率，從而使其能夠為投保結(jié)構(gòu)降低風險提供有力幫助。2.3關(guān)于信息的搜集以及檢查如果信息出現(xiàn)不對稱，主要是道德風險出現(xiàn)的主要原因，從而使其存款的保險機構(gòu)以及監(jiān)督機構(gòu)很難觀察到銀行的貸款性質(zhì)，這個時候銀行可能會做出高風險的貸款項目。因此，存款的保險機構(gòu)已經(jīng)是被賦予成為對投保銀行進行信息的手機以及檢查的權(quán)利，從而使其能夠有效的降低和銀行之間所存在著的信息不對稱，與此同時也能夠為風險的差別費率奠定一個良好的基礎(chǔ)。
3.存款保險制度所帶來的影響分析
3.1信息收集以及檢查
針對信息不對稱來說，主要是道德風險出現(xiàn)的根源所在，從而使存款機構(gòu)以及監(jiān)管機構(gòu)很難觀測到銀行貸款性質(zhì)，然而針對銀行，將會存在一些高風險的貸款項目。所以存款保險制度能夠更好的對投保銀行進行信息方面收集以及權(quán)利檢查，使其能夠有效的降低出現(xiàn)和銀行之間所存在著的信息不對稱問題，與此同時也在一定程度上為風險識別費率奠定出良好的基礎(chǔ)。
3.2由于早期糾正措施分析
針對存款保險制度來說，在能夠為存款人提供保證的過程中，事實上主要是將存在的風險轉(zhuǎn)移到了自己身上。為了能有效的防治銀行道德分析，使其能夠?qū)ψ陨頁p失降到最低。針對存款保險的機構(gòu)來說，必須要滿足最低的資本要求，使其能夠根據(jù)其資本充足的狀態(tài)下進而早期采取一些糾正措施。例如美國規(guī)定，投保結(jié)構(gòu)充足率要小于百分之四，那么存款機構(gòu)將會有權(quán)利限制關(guān)聯(lián)交易，同時也有權(quán)利限制資產(chǎn)增長等。然而在資本充足率小于百分之二的情況下，那么存款保險機構(gòu)將會對該投保機構(gòu)進行關(guān)閉。
4.存款保險制度對于金融機構(gòu)經(jīng)營影響分析
4.1能夠提高銀行效率以及提高利潤水平
第一是參保收益將會高出沒有參保收益，在自愿進行參保的過程中，只有參保收益能夠高出沒有參保收益的情況下，銀行才能愿意加入到存款保險制度。根據(jù)國際發(fā)展角度來分析，在多數(shù)國家當中，主要是強制性的進行保修，只有德國這個國家實施自愿保險。根據(jù)實際情況來分析，所有銀行必須要自愿的參與到存款保險體系當中，這也是直接的說明只要存款保險制度能夠設(shè)計合理，那么便會能使金融機構(gòu)的參保收益比不參保收益高。第二是保費的支出能夠提高銀行規(guī)模。在銀行存款保險制度建立起來后，投保的機構(gòu)將會根據(jù)存款規(guī)模以及對保險費用進行收取，如果存款規(guī)模比較大，那么保險費用則比較多，針對存款成本提高來說，將會直接影響到投標機構(gòu)規(guī)模能否進行擴大。然而針對投保機構(gòu)來說，是否進行規(guī)模擴大，主要受所處在的規(guī)模收益情況進行確定。經(jīng)過研究表明，在我國一些大型商業(yè)銀行中，主要處在一個收益遞減的階段，必須要對其模式降低提高效益收入。然而針對中小型銀行來說，其機構(gòu)主要出于規(guī)模收益遞增階段，必修要通過不斷加快規(guī)模使其對效率進行增加。所以，對于我國一些大型商業(yè)銀行而言，其存款保險費用支出將會超過限制規(guī)定規(guī)模擴張速度，然而我國的一些中小型銀行，其存款保險費用支出并不會對其擴張速度帶來直接的影響。
4.2能夠?qū)κ袌龈偁幰约皟?yōu)勝劣汰等功能提高
第一是通過放寬機構(gòu)準入使其對民營銀行進行加快發(fā)展，根據(jù)我國現(xiàn)階段國情來說，銀行在經(jīng)營失敗后，通常做法就是由國家部門對存蓄存款進行“兜底”。針對民營銀行來說，它在一定程度上并不是國家所有，并且和一些大銀行相比較的話，更容易出現(xiàn)倒閉現(xiàn)象，對于政府部門，通常將會不斷的提高銀行業(yè)的準入標準，使其能夠嚴格的控制一些民營銀行成立。這也是近幾年來我國不設(shè)立民營銀行的一個主要原因。要是設(shè)立民營銀行，必須要要求民營銀行的股東能夠承到其無限責任，這就較為明顯的對市場經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律進行了違背。同時建立起存款保險制度后，能夠更加明確的對民營銀行之內(nèi)的金融經(jīng)營失敗做出風險補充以及成本分擔，并且主要是由存款保險的管理機構(gòu)對風險進行處置，在客觀方面，政府部門要不斷的鼓勵中小型銀行設(shè)立。第二是要對中小型銀行競爭力進行不斷的提高，如果沒有存款保險制度下，存款人因為安全方面的考慮，主要把資金存入到大型銀行中，然而導致一些小銀行生存出現(xiàn)困難。通過對存款保險制度建立，使其能夠在任何一家銀行存款都可以得到保證，在一定程度上增加人們對小型銀行的信息，同時也能夠提高小型銀行的市場競爭力，更好的體現(xiàn)出小型銀行自身靈活的特點。
總結(jié)：
通過上述內(nèi)容分析后可以知道，一個良好的存款保險制度能夠更好的促進金融機構(gòu)的發(fā)展。首先將不同類型以及不同規(guī)模的金融機構(gòu)放到一個平臺上進行競爭，能夠有利于對結(jié)構(gòu)準入進行放寬，同時提高民營銀行的發(fā)展，不斷對中小型銀行的競爭力進行提高。其次通過對銀行的規(guī)模效率進行提升，使其能夠加快銀行效益水平的發(fā)展。
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存款保險制度論文范文二：存款保險制度風險管控研究
【摘要】目前，存款保險制度在我國剛剛建立，本文首先對存款保險制度運作機制進行了解讀，根據(jù)銀行風險度量的指標聯(lián)系存款保險制度中的差別費率，認為差別費率可以根據(jù)銀行不良貸款率、貸款損失準備占貸款總額的大小來最終確定。顯性存款保險制度的道德風險問題普遍存在，對此提出風險管控建議。
【關(guān)鍵詞】存款保險;道德風險;激勵框架
隨著我國利率市場化改革深化進入到最后階段，國有大型商業(yè)銀行的存貸利差縮小，中小銀行在激烈的競爭中求生存，經(jīng)營管理不善就會給自身帶來破產(chǎn)的風險，利率市場化考驗著各存款機構(gòu)的自主定價能力、內(nèi)部治理能力和風險控制能力。在銀行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”的市場競爭中，存款保險制度在維護市場的有序穩(wěn)定運行方面起到了安全網(wǎng)的作用。銀行破產(chǎn)倒閉，通過合法程序退出市場，避免了金融體系的系統(tǒng)性風險累積，同時存款人的存款也能得到全部或者部分清償，維護了存款人的信心，化解了行業(yè)危機。從這個意義上看，存款保險制度不僅是金融業(yè)一項基礎(chǔ)性的制度安排，也是利率市場化防范和化解風險必不可少的制度保障。
一、我國存款保險制度的運作機制
存款保險制度最早是在美國建立的，經(jīng)過80多年的發(fā)展，顯性存款保險制度在世界范圍內(nèi)已趨于成熟，我國在借鑒國外制度設(shè)計的基礎(chǔ)上建立起新的存款保險制度，在具體的運作機制上有自身鮮明的特點。我國存款保險基金從構(gòu)成上來說，沒有原始資本金，全部基金來源于投保銀行的保費、存款保險基金的投資收益、清算破產(chǎn)銀行分配的財產(chǎn)。存款保險基金管理機構(gòu)具有以下權(quán)力：一是根據(jù)投保機構(gòu)的存款規(guī)模和結(jié)構(gòu)計算投保機構(gòu)的適用費率。二是有權(quán)核查投保機構(gòu)報送資料的真實性，監(jiān)測投保機構(gòu)的風險，適時調(diào)整費率。三是如果投保機構(gòu)出現(xiàn)較嚴重的問題，對投保機構(gòu)提出風險警示并告知銀行監(jiān)督管理機構(gòu)。四是我國存款保險制度接近國際主流的“風險最小化”模式，除了對破產(chǎn)銀行的接管、清算的權(quán)力，還有對所有存款機構(gòu)的事前監(jiān)管權(quán)，并與人行、銀監(jiān)會實現(xiàn)信息互通，能夠及早對銀行過度冒險行為進行糾正和風險處置，避免銀行風險積累。存款保險基金主要運用于在投保機構(gòu)出現(xiàn)信用危機時給付保險金，可以是存款保險基金管理機構(gòu)直接償付存款人，也可以是委托其他合格的投保機構(gòu)代為償付，還可以對破產(chǎn)金融機構(gòu)實行接管或者給合格的投保機構(gòu)提供資金擔保促成機構(gòu)重組。一方面，各大小投保機構(gòu)繳納的保費注入存款保險基金，另一方面，存款保險機構(gòu)行使賠償職能資金流出存款保險基金，穩(wěn)定的余額作為閑置資金可以投資于政府債券、央行票據(jù)等債券類工具。
二、銀行風險與差別費率
我國存款保險制度剛剛建立，目前實行對于不同的存款機構(gòu)實行的是單一費率，但是很快將過渡到國際通行的差別費率制度。差別費率的厘定應(yīng)該與銀行的風險掛鉤，風險大的存款機構(gòu)相應(yīng)地承擔較多的保費。衡量銀行風險程度主流的指標是Z值，它衡量的是銀行“距離破產(chǎn)有多遠”，也可以理解為信用風險或者違約風險。Lepetitetal.(2008)和黃雋(2010)將Z值定義為銀行虧損小于凈資產(chǎn)概率的估計量其中，μit和σit是第i家銀行ROA的均值和方差，kit表示資本占總資產(chǎn)的份額，顯然，Z值是在股票收益波動率的基礎(chǔ)上，加入了財務(wù)指標，因此，是一個綜合性的指標。Z值小于σit，破產(chǎn)的風險大幅增加;Z值等于零時，銀行進入破產(chǎn)清算程序，總的來說，Z值與銀行的破產(chǎn)風險呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系。其中，CAR表示銀行的資本充足率，資本充足率越高，銀行的破產(chǎn)風險就越小，Z值也越大，這與之前的評判標準一致。加之銀行資本充足率的計算對不同的風險資產(chǎn)賦予了不同權(quán)重，是目前為止衡量風險資產(chǎn)很科學的方法。由于Z值的波動跟銀行風險的大小不是線性關(guān)系，根據(jù)Z值來確定差別費率還需要很多后續(xù)的研究工作?？紤]到影響銀行風險的重要渠道———信貸渠道，銀行不良貸款率、貸款損失準備占貸款總額之比也被認為是衡量銀行風險的重要財務(wù)指標。用這種衡量方法具有一定的準確性和簡便性，銀行保費的差別費率可以根據(jù)銀行不良貸款率、貸款損失準備占貸款總額的大小來最終確定。目前，我國宏觀經(jīng)濟疲軟，企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化，直接導致了銀行不良貸款率節(jié)節(jié)攀升，其中，農(nóng)商行的不良貸款已經(jīng)超越2%的警戒線，是主要的風險點。為了防范個別銀行的信用風險爆發(fā)，差別費率的制定勢在必行。
三、道德風險的問題
存款保險制度的建立與上世紀30年代美國的經(jīng)濟大危機密不可分。危機中總共有超過9000家銀行破產(chǎn)倒閉，占到銀行總數(shù)的三分之一，涉及存款金額80多億，嚴重損害了存款人的利益。為了維護存款人的信心和遏制銀行擠兌風潮，政府成立了聯(lián)邦存款保險公司和儲蓄貸款協(xié)會，建立起存款保險制度。然而，80年代銀行業(yè)的儲貸危機證明了大方的存款保險制度是道德風險的根源之一。MatutesandVives(1996)認為存款保險制度的建立使得投保銀行進行高風險投資項目時，不需要給存款人支付額外的利率作為補償，銀行為了獲得更多的盈利，就會承擔過度的風險，從而擴大了單個銀行的不穩(wěn)定性。因此，存款保險制度實現(xiàn)削弱儲戶擠兌的同時，產(chǎn)生了激勵銀行冒險行為的道德風險。AsliDemirguc-KuntandEdwardJ.Kane(2002)認為存款保險的作用是有限的，強調(diào)道德風險激勵與存款保險過度普遍的覆蓋有關(guān)。此外，他還研究了存款保險制度與銀行穩(wěn)定性的關(guān)系，把制度環(huán)境作為影響因素，認為對銀行系統(tǒng)的審慎監(jiān)管能夠限制道德風險的產(chǎn)生，而在監(jiān)管無效的情況下，存款保險制度的負面效應(yīng)較大，要謹慎引入。GroppandVesala(2004)對歐洲銀行的存款保險、銀行牌照價值、對次級債券持有者的監(jiān)控與銀行冒險行為之間的關(guān)系進行實證分析，得出如下結(jié)論：一是存款機構(gòu)次級債券的比例可以作為市場約束限制道德風險和銀行過度冒險行為。更進一步，次級債券比例高的存款機構(gòu)更傾向于控制風險，而次級債券比例低的存款機構(gòu)對于存款保險的反應(yīng)是增加其杠桿比率。二是具有較高牌照價值的銀行反對額外風險(雖然不反對更高的杠桿)，不管金融安全網(wǎng)的監(jiān)管是否嚴格。三是系統(tǒng)重要性銀行(toobigtofail)的風險傾向與存款保險制度引入沒有必然聯(lián)系，存款保險制度的安全網(wǎng)界限只對規(guī)模較小的銀行是可靠的。Angineretal.(2013)對2004～2009年間96個國家4019家銀行的數(shù)據(jù)進行實證分析，研究存款保險、銀行風險和系統(tǒng)脆弱性三者之間的關(guān)系。研究結(jié)果表明，大方的金融安全網(wǎng)絡(luò)增加了銀行風險和系統(tǒng)脆弱性，在金融危機前的2004～2006年間存款保險制度的道德風險效應(yīng)以致產(chǎn)生危機，然而在危機期間，有存款保險覆蓋的國家的銀行風險更低，系統(tǒng)穩(wěn)定性更好(穩(wěn)定效應(yīng))。最后，他們發(fā)現(xiàn)全部樣本中存款保險的整體效果依然是負的，這表明相比于存款保險在金融恐慌期間的穩(wěn)定效應(yīng)，由于道德風險產(chǎn)生的失穩(wěn)效應(yīng)更大。更進一步，根據(jù)銀行監(jiān)督質(zhì)量指標進行分類———Barthetal.(2008)將銀行監(jiān)管當局的權(quán)力賦值0～14，實證結(jié)果發(fā)現(xiàn)，對于監(jiān)管質(zhì)量高的銀行，存款保險制度在整個樣本區(qū)間內(nèi)能夠降低銀行系統(tǒng)風險。
四、構(gòu)建適當?shù)募羁蚣?/p>
存款保險制度的道德風險問題是始終存在的，如何從制度設(shè)計上減少道德風險，存款保險制度能夠在多大程度上維護金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，一直以來都是國內(nèi)外學者不斷探索的問題。目前，顯性存款保險制度已經(jīng)從強制性、限額償付、差別費率和“風險最小化”模式等方面進行了改革，但是，市場監(jiān)督、當局監(jiān)管等外部治理因素也需要配套改革，共同構(gòu)建銀行系統(tǒng)的激勵約束框架，管控道德風險。存款人可以通過要求更高的利率、取出存款、賣出存款機構(gòu)的股票等行為對存款機構(gòu)的不良經(jīng)營管理行為起到約束作用。這種市場約束的有效性取決于銀行信息披露的透明度，以及對于投資者的法律保護制度的健全程度。銀行較之其他企業(yè)，風險更具隱蔽性，貸款質(zhì)量不易觀察造成貸款風險的積累，如果一家銀行接連出現(xiàn)貸款壞賬，結(jié)果可能一夜之間倒閉，美國雷曼兄弟的破產(chǎn)也是如此。因此，銀行及時、準確、全面地公開信息是十分必要的。投資者可以根據(jù)銀行資產(chǎn)安全狀況、盈利能力、流動性狀況、資本構(gòu)成情況以及貸款投向和金融衍生工具帶來的市場風險進行多層次的綜合評估做出決策，也能在一定程度上避免盲目擠兌發(fā)生。存款保險基金管理機構(gòu)應(yīng)該發(fā)揮其獨特的監(jiān)管職能，避免與央行、銀監(jiān)會重復監(jiān)管。具體來說，央行在問題銀行申請破產(chǎn)后充當“最后貸款人”角色，銀監(jiān)會對存款機構(gòu)進行日常合規(guī)性監(jiān)管，而存款保險基金管理機構(gòu)具有提前處置權(quán)，即對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的預防和糾正措施，比如罰款、追加保險金甚至免除存款機構(gòu)參與存款保險資格。央行負責收取各銀行的法定存款準備金，而存款保險基金管理機構(gòu)負責收取存款保險基金，需要彼此相互協(xié)調(diào)確保不會給存款機構(gòu)帶來過重的負擔。監(jiān)管當局需要建立有效的信息共享制度、聯(lián)合檢查制度和緊急磋商制度，執(zhí)行對銀行的全面風險監(jiān)控和職能管理，比如更換管理團隊，來共同約束銀行審慎經(jīng)營、合規(guī)操作。
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