信貸風(fēng)險中的信用風(fēng)險
信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性。接下來請欣賞學(xué)習(xí)啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的信貸風(fēng)險中的信用風(fēng)險。
信貸風(fēng)險中的信用風(fēng)險
信用風(fēng)險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務(wù)或銀行貸款而違約的可能性。發(fā)生違約時，債權(quán)人或銀行必將因為未能得到預(yù)期的收益而承擔(dān)財務(wù)上的損失。信用風(fēng)險是由兩方面的原因造成的。
?、俳?jīng)濟(jì)運行的周期性;在處于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期時，信用風(fēng)險降低，因為較強的贏利能力使總體違約率降低。在處于經(jīng)濟(jì)緊縮期時，信用風(fēng)險增加，因為贏利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。
?、趯τ诠窘?jīng)營有影響的特殊事件的發(fā)生;這種特殊事件發(fā)生與經(jīng)濟(jì)運行周期無關(guān)，并且與公司經(jīng)營有重要的影響。例如:產(chǎn)品的質(zhì)量訴訟。舉一具體事例來說:當(dāng)人們知道石棉對人類健康有影響的的事實時，所發(fā)生的產(chǎn)品的責(zé)任訴訟使Johns- Manville公司，一個著名的在石棉行業(yè)中處于領(lǐng)頭羊位置的公司破產(chǎn)并無法償還其債務(wù)。
信貸風(fēng)險中的信用風(fēng)險主要特征
信用風(fēng)險有四個主要特征:1、客觀性，不以人的意志為轉(zhuǎn)移;2、傳染性，一個或少數(shù)信用主體經(jīng)營困難或破產(chǎn)就會導(dǎo)致信用鏈條的中斷和整個信用秩序的紊亂;3、可控性，其風(fēng)險可以通過控制降到最低;4、周期性，信用擴(kuò)張與收縮交替出現(xiàn)。
由于信用風(fēng)險會對公司或個人的利益產(chǎn)生很大的影響，因此信用風(fēng)險管理變成很重要的工作，較大的公司常有專門人員，針對各個交易對像的信用狀況作評估來衡量可能的損益以及減低可能的損失。
信用風(fēng)險的特點1、風(fēng)險的潛在性。很多逃廢銀行債務(wù)的企業(yè)，明知還不起也要借，例如，許多國有企業(yè)決定從銀行借款時就沒有打算要償還。據(jù)調(diào)查，目前國有企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%左右，其中有70%以上是銀行貸款。這種高負(fù)債造成了企業(yè)的低效益，潛在的風(fēng)險也就與日俱增。
2、風(fēng)險的長期性。觀念的轉(zhuǎn)變是一個長期的、潛移默化的過程，尤其在當(dāng)前中國從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的這一過程將是長久的陣痛。切實培養(yǎng)銀行與企業(yè)之間的"契約"規(guī)則，建立有效的信用體系，需要幾代人付出努力。
3、風(fēng)險的破壞性。思想道德敗壞了，事態(tài)就會越變越糟。不良資產(chǎn)形成以后，如果企業(yè)本著合作的態(tài)度，雙方的損失將會減少到最低限度;但許多企業(yè)在此情況下，往往會選擇不聞不問、能躲則躲的方式，使銀行耗費大量的人力、物力、財力，也不能彌補所受的損失。
4、控制的艱巨性。當(dāng)前銀行的不良資產(chǎn)處理措施，都具滯后性，這與銀行不良資產(chǎn)的界定有關(guān)，同時還與銀行信貸風(fēng)險預(yù)測機(jī)制、轉(zhuǎn)移機(jī)制、控制機(jī)制沒有完全統(tǒng)一有關(guān)。不良資產(chǎn)出現(xiàn)后再采取種種補救措施，結(jié)果往往于事無補。
信貸風(fēng)險中的信用風(fēng)險管理
信用風(fēng)險管理，指的是針對交易對手、借款人或債券發(fā)行人具有違約"可能性"所產(chǎn)生的風(fēng)險，進(jìn)行管理。詳細(xì)拆分此風(fēng)險成分，可以區(qū)分成"違約機(jī)率 default probability"、"違約后可回收比率 recovery rate"、"本金principal"。
信用風(fēng)險管理為目前金融業(yè)界的最大課題。除了針對"放款部位"進(jìn)行信用風(fēng)險管理外，也需要針對其投資的"交易對手"，或"證券發(fā)行者"進(jìn)行信用風(fēng)險管理。
信用管理的分類:
按授信方的不同，信用風(fēng)險可被分為國家風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、個體風(fēng)險。
按信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因，信用風(fēng)險可被分為道德性信用風(fēng)險和非道德性信用風(fēng)險。
按源信用風(fēng)險可控程度，信用風(fēng)險可被分為可控風(fēng)險和非可控信用風(fēng)險。
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