2017保險(xiǎn)公司如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
2017保險(xiǎn)公司如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
一家保險(xiǎn)公司是如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理的呢？公司的風(fēng)險(xiǎn)管理一般來說應(yīng)該怎么做才好？小編為你帶來了“保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理”的相關(guān)知識(shí)，這其中也許就有你需要的。
六句話了解保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心概念是風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好
為了理解風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，首先需要理解整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制體系中最上層的兩個(gè)概念：風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好，即風(fēng)險(xiǎn)政策。
–風(fēng)險(xiǎn)容忍度：在公司擁有的資本和流動(dòng)性資源限制下，愿意承擔(dān)的總風(fēng)險(xiǎn)量，如償付能力充足率不低于200%。
–風(fēng)險(xiǎn)偏好：簡(jiǎn)單來說，指在容忍度約束下，公司愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)量(限額)
2、風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理組織和政策層級(jí)
在理解了風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好這兩個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)概念之后，我們?cè)賮砜匆赃@兩個(gè)概念為核心展開的風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定。風(fēng)險(xiǎn)管理的政策如下圖有不同的效力層級(jí)，并由相應(yīng)的權(quán)力部門審批。首席風(fēng)險(xiǎn)官同時(shí)也是董事會(huì)下屬風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或其他某些委員會(huì)的主席。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心模式是三角模式
在進(jìn)一步考察風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定和風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)在各部門如何分工之前，我們需要清晰理解風(fēng)險(xiǎn)管理的核心模式：
— 風(fēng)險(xiǎn)所有者是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者(收益或損失)，風(fēng)險(xiǎn)所有者授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)接收部門是將風(fēng)險(xiǎn)引入公司的部門。
— 公司面臨的任何一種風(fēng)險(xiǎn)，都可按此三角形模式進(jìn)行管理，并遵循相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，并以此衍生出與公司整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)輪廓相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)組織和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
一般來說，越是偏宏觀的控制層面，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)越大。反之，越是偏業(yè)務(wù)層面的微觀控制，具體風(fēng)險(xiǎn)接收部門的風(fēng)險(xiǎn)控制職責(zé)越大。與風(fēng)險(xiǎn)管理部門相區(qū)別的是，法律合規(guī)部門側(cè)重管理公司在業(yè)務(wù)和運(yùn)作中面臨的外部保險(xiǎn)監(jiān)管和法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可下設(shè)專門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理分支，管理其他各個(gè)部門具體操作中沒有遵循風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部審計(jì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一道防線，監(jiān)督審閱整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理(包括風(fēng)險(xiǎn)管理部門本身)流程的合規(guī)性，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。
在上述風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，風(fēng)險(xiǎn)暴露模型和風(fēng)險(xiǎn)資本模型(最核心的是風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)模型)作為最重要的技術(shù)手段，將能量化的風(fēng)險(xiǎn)政策和風(fēng)險(xiǎn)的具體情況表現(xiàn)在模型中，實(shí)現(xiàn)清晰的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量化監(jiān)控以及風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的衡量方法。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容是風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的一項(xiàng)工作就是控制風(fēng)險(xiǎn)，即在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前識(shí)別、量化、控制/防范和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。
在風(fēng)險(xiǎn)控制的流程中，風(fēng)險(xiǎn)接收部門和風(fēng)險(xiǎn)控制部門各司其職，最終由風(fēng)險(xiǎn)控制部門向風(fēng)險(xiǎn)所有者匯報(bào)并由其對(duì)重大問題進(jìn)行決策。
5、用壓力法設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額
風(fēng)險(xiǎn)控制的一個(gè)必要條件是計(jì)算出所容許的風(fēng)險(xiǎn)的最大額度。業(yè)務(wù)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部制定的模型標(biāo)準(zhǔn)建立風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)限額(limit)。
–保額
–Tvar/Shortfall(尾部期望損失)
–未來賠款現(xiàn)值(如長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn))
具體選擇何種指標(biāo)取決于公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解和關(guān)注點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置有很多方法，一個(gè)簡(jiǎn)單易行的方法是壓力方法，但任何方法都不能違反公司的風(fēng)險(xiǎn)容忍度要求。各風(fēng)險(xiǎn)的限額產(chǎn)生的總體資本要求必須使公司能滿足風(fēng)險(xiǎn)容忍度目標(biāo)，并受到風(fēng)險(xiǎn)所分配資本的約束。
首先應(yīng)盡量將相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)分開制定風(fēng)險(xiǎn)限額，具體壓力方法如下圖。如果所有風(fēng)險(xiǎn)限額的損失全部發(fā)生后，仍能滿足目標(biāo)資本要求(冗余資本大于零)，償付能力目標(biāo)(容忍度)仍能維持，則該限額值可以接受。
6、風(fēng)險(xiǎn)管理的業(yè)務(wù)實(shí)施要量化
以前述風(fēng)險(xiǎn)政策(風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好)、風(fēng)險(xiǎn)控制要求和流程為基礎(chǔ)，配合風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的要求
資本在各業(yè)務(wù)類別間的分配結(jié)果將影響到各險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)量和利潤率，因此影響到公司總體的風(fēng)險(xiǎn)資本要求及風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率。如果資本分配的結(jié)果不能達(dá)到公司的風(fēng)險(xiǎn)容忍度和資本回報(bào)率要求，那么由業(yè)務(wù)部門自下而上向管理層反映各自業(yè)務(wù)的市場(chǎng)和利潤趨勢(shì)，就成為公司董事會(huì)和管理層調(diào)整資本分配和業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的重要依據(jù)。
保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理走進(jìn)“新時(shí)代”
一個(gè)產(chǎn)業(yè)的立足是由它在社會(huì)分工中的角色所確定的。保險(xiǎn)業(yè)之所以成為一個(gè)行業(yè)，并在第三產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生、發(fā)展和立足，主要是因?yàn)樵谏鐣?huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，需要有一個(gè)提供風(fēng)險(xiǎn)損失補(bǔ)償?shù)男袠I(yè)，這個(gè)行業(yè)也可以通過本身業(yè)務(wù)的開展，獲得社會(huì)平均利潤，所以才有社會(huì)資本流向這個(gè)產(chǎn)業(yè);從而保險(xiǎn)在社會(huì)發(fā)展中衍生成為一種有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段，保險(xiǎn)產(chǎn)品便作為一種最傳統(tǒng)且直接的風(fēng)險(xiǎn)保障。
隨著2014年中國保監(jiān)會(huì)頒布1-17號(hào)監(jiān)管規(guī)則到2016年正式實(shí)施，中國保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入由規(guī)模導(dǎo)向型往風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型發(fā)展的新時(shí)代，預(yù)示著未來一家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以通過增加其風(fēng)控能力，減少最低資本要求來提高其償付能力充足率而不僅是通過增資、發(fā)債和分保等傳統(tǒng)途徑。并且監(jiān)管部門最后明確“放開前端，管住后端”的管理原則，國內(nèi)所有保險(xiǎn)公司紛紛面臨巨大考驗(yàn)，如何增強(qiáng)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力刻不容緩。
新的監(jiān)管規(guī)則頒布后把保險(xiǎn)公司分布在資產(chǎn)端和負(fù)債端的風(fēng)險(xiǎn)主要分為七大類：保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
首先，公司將建立包括董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門以及各職能部門的自上而下的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
其次是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中、事后的管理，建立覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)、貫穿各職能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理原則、風(fēng)險(xiǎn)偏好及制度，并確保風(fēng)險(xiǎn)管理的制度健全性和遵循有效性的，即從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的事前、事中和事后出發(fā)完善風(fēng)險(xiǎn)治理、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、各類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和機(jī)制，并確保對(duì)此的切實(shí)遵循。
第三，應(yīng)確保統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)文化在公司內(nèi)部自上而下的有序和持續(xù)的宣導(dǎo)。保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該從戰(zhàn)略的高度出發(fā)，建立和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升，尤其是需要將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)逐步融入到企業(yè)文化當(dāng)中去，使整個(gè)公司自上而下地建立并形成主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)、主動(dòng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和習(xí)慣，將“風(fēng)險(xiǎn)”的觀念深入到日常工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)去。
放眼世界，我們耳熟能詳?shù)囊恍﹪H知名保險(xiǎn)品牌，例如，恒大集團(tuán)旗下的恒大人壽，其背后的風(fēng)控實(shí)力都是十分強(qiáng)勁的。風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值將體現(xiàn)的更為明顯。我們要通過不斷完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系提升公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把“向風(fēng)險(xiǎn)管理要效益”的理念傳導(dǎo)到各級(jí)機(jī)構(gòu)、部門和員工，培育良好風(fēng)險(xiǎn)管理文化和公司品牌，促進(jìn)全員主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、防控風(fēng)險(xiǎn)，提升公司產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司創(chuàng)新發(fā)展的能力，構(gòu)建公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
恒大人壽做到了風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)恒大人壽在同行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，性價(jià)比是較高的!恒大人壽是恒大集團(tuán)旗下的產(chǎn)業(yè)!2015年，恒大集團(tuán)正式宣布進(jìn)軍保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，將其以39.39億元競(jìng)得50%股權(quán)的中新大東方人壽保險(xiǎn)公司更名為恒大人壽，業(yè)務(wù)方面覆蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)等，是一家全國性大型壽險(xiǎn)公司。
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